В мире финансовых рынков, где цены мгновенно реагируют на разнообразные факторы, понимание движения цен является неотъемлемой частью успешной торговли и инвестирования. Одним из инструментов, предоставляющих аналитическую глубину, является побарный анализ в трейдинге. Этот метод основан на оценке свечных баров, которые отображают динамику стоимости актива за определенный период времени. В этой статье мы рассмотрим основные концепции и методы побарного анализа, а также рассмотрим его применение на финансовых рынках. Один из первых значимых шагов к разработке комплексного технического анализа сделал Ричард Вайкофф в 1908 году. Он доработал методику VSA анализа и компьютеризировал её.
Как начать применять побарный анализ в трейдинге
- На первый взгляд, он может свидетельствовать о давлении продавцов.
- Цифрой 3 отмечена еще одна активность покупателей, которые вытолкнули цену вверх – это указывает, что спрос присутствует около уровня В.
- Продавив рынок через поддержку на уровне В, продавцы встретили активность покупателей около 3675 – об этом свидетельствует свеча с длинной нижней тенью и высоким объемом под цифрой 7.
- Если верить статистике, это был один из худших январей за всю историю рынка акций.
Из неудобств отметим разве что отсутствие перевода на русский язык, но сложных терминов в книге нет, так что и базового английского достаточно для понимания написанного. Надеюсь, мне удалось вас немного познакомить с методом, по которому я работаю. Я рассказал вам принцип работы данного метода, а вот как его применять я вас научу во время трансляций в закрытых группах в Телеграм и на своем обучении.
Изучаем книгу Эла Брукса «Основы побарного анализа»
Он подсказывает наилучшую точку для входа и дает возможность понять диапазон объема, то есть сигнализирует, когда объем только начинает накапливаться. Прежде всего, следует отказаться от использования разного рода известных факторов, влияющих на принятие того или иного решения. Вы удивитесь, но все уже есть в обычной ежедневной сводке с объемами акций и ценами, которая публикуется в утренней газете. В «Методе Вайкоффа» утверждается, что именно об этом автор теории непрестанно говорил студентам, обещая им раскрыть всю правду об «игре», в которую играют все успешные и богатые инвесторы. Метод Вайкоффа и VSA за почти столетнюю историю получил огромное внимание со стороны многочисленных авторов и исследователей в работах поменьше и побольше, в статьях и целых книгах.
На фоне этих новостей инвесторы были напуганы, и цена на максимуме достигла 2070 долларов за контракт и даже поднялась несколько выше. Понятно, что торговля валютой в масштабах миллионов определяет, куда именно «подует ветер». Ясно, что и цена ошибки в данном случае выше, ресурсов и знаний у таких участников больше, поэтому совершенно логично доверять им в их действиях. Объемный анализ как раз помогает узнать, что делают такие мегатрейдеры — продают или покупают. Дополнительным инструментом для торговли является использование технических индикаторов и объемов.
Истинную картину отображают именно объёмы спредов, поскольку они дают понять, как ведут себя крупные игроки и куда рынок пойдёт дальше. Продолжателем работы Вайкоффа стал Том Вильямс, который также считал, что «график никогда не врёт». Он доработал методику VSA анализа и компьютеризировал её.
- Кроме того, если вы хотите глубже познакомиться с методикой, обязательна к прочтению и книга Д.
- Эл Брукс предлагает отказаться от такого подхода и изучить основы побарного анализа.
- Следующая за ней медвежья свеча, скорее всего, отображает ослабление давления продаж – мы можем наблюдать ложный медвежий пробой относительно минимума свечи 7.
- Рост к уровню А приблизительно равен 50% снижения от максимума к уровню В.
- Эл Брукс Price Action использует несколько нестандартным методом – уделяет внимание каждому бару, что и выделяет его торговую тактику на фоне остальных.
- Метод Вайкоффа и VSA за почти столетнюю историю получил огромное внимание со стороны многочисленных авторов и исследователей в работах поменьше и побольше, в статьях и целых книгах.
Как начать применять побарный анализ для начинающего трейдера
С другой стороны, «Падающая звезда» — это индикаторный бар продаж, который может появиться на вершине тренда и предвещать возможное снижение котировок. Книга Эл Брукс «Основы побарного анализа» уже отправлена на Вашу почту. Если письма нет во входящих, проверьте папку «Спам» и отметьте его как «Не спам». Оставьте свой e-mail в форме ниже и мы бесплатно вышлем Вам ссылку на скачивание Эл Брукс «Основы побарного анализа». В большинстве книг, посвященных Прайс Экшен, рассматриваются только избранные ситуации на графике.
Увеличение объемов в сочетании с изменением ценовых уровней может указывать на силу текущего тренда или возможное изменение направления движения цен. Побарный анализ показывает, что на рынке нет достаточного количества предложения. Можно предположить, что профессиональные игроки скупили монеты на фоне паники (свеча №1), а затем еще больше “высушили” доступное предложение.
Побарный анализ в трейдинге: ключевые инструменты и методы анализа свечных баров
Эл Брукс предлагает отказаться от такого подхода и изучить основы побарного анализа. Даже при внутридневной торговле анализ отдельных свечей позволяет понять, что происходило на рынке. В конечном итоге это снижает риск, количество неудачных сделок и повышает КПД торговли. Свою книгу трейдер адресовал в первую очередь опытным трейдерам, уже знакомым с основами технического анализа и Price Action. Эл Брукс Price Action использует несколько нестандартным методом – уделяет внимание каждому бару, что и выделяет его торговую тактику на фоне остальных. В обзоре ограничимся основными тезисами и ознакомимся с его подходом к анализу рынка.
Преимущества и недостатки метода
Кроме того, как известно, только дурак учится на своих ошибках, умный — исключительно на чужих. «Атака на уровень» – эта фигура представлена высоковолатильным баром с большим объемом. «Останавливающий объем» свидетельствует о завершении тренда и возможном последующем развороте. Рынок в этой ситуации может «встать», появится неопределенность, при этом интерес к активу повышает ликвидность, что означает начало распределения. Важное преимущество метода Вайкоффа — его универсальность.
Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы.
Цифрой 2 отмечен экстремальный всплеск объемов на свече с длинной нижней тенью. Они решили воспользоваться паникой, образовавшейся побарный анализ при снижении фьючерса под минимальные показатели осени 2021 года. По мнению покупателей, рынок мог предоставить возможность продать контракты по более высокой цене позднее. Задача определения текущего объема торгов на рынке валюты решается с помощью разного рода специальных программ и «сигналов», например, индикатора Volume Profile.
Мы добавили на график линии психологических уровней, а также ЕМА для определения среднего объема. Эти три принципа предложены для оценки биржевых графиков ещё в начале 20-го века Ричардом Вайкоффом. Позже их распространял Том Уильямс в своём методе VSA. В этой статье мы приведем несколько примеров чтения графиков по барам в сочетании с индикаторами дельты и профиля рынка. Программа курса состоит из серии видеоуроков, в которых детально описывается все, что нужно для правильной оценки бара. Поэтому на курсе упор сделан на то, чтобы слушатель смог закрепить полученные знания практическими заданиями.
Для побарного анализа применяют именно сигналы VSA, они берут во внимание показатели спрэда и объема, а также изменения их соотношения. Метод «оценки распространения объема» (VSA) помогает четко увидеть, каким образом показатели спроса и предложения влияют на ценовые параметры. Каждому отдельному бару соответствует свой объем — количество проторгованных денег, контрактов, акций и единиц актива, график которого мы смотрим. Бару покупок соответствует объем покупателя, а бару продаж — объем продавца! Так вот суть метода побарного анализа сводится к тому, что я сравниваю разные бары и их объемы друг с другом.
Когда цена снижается к уровню поддержки на растущих объемах – это признак, что уровень поддержки будет пробит. Продавив рынок через поддержку на уровне В, продавцы встретили активность покупателей около 3675 – об этом свидетельствует свеча с длинной нижней тенью и высоким объемом под цифрой 7. Следующая за ней медвежья свеча, скорее всего, отображает ослабление давления продаж – мы можем наблюдать ложный медвежий пробой относительно минимума свечи 7. Медвежья свеча №7 имеет большую разницу между high и low.
Добавил на график линии психологических уровней, а также ЕМА для определения среднего объема. В этой статье я приведу несколько примеров чтения графиков по барам в сочетании с индикаторами дельты и профиля рынка. Увеличивающиеся объемы на бычьей свече №7 подтверждают это. Стоимость биткоина отправилась обновлять рекордную вершину. Мы воспользуемся возможностями платформы ATAS и расширим график так, чтобы можно было анализировать кластеры (“заглянуть внутрь” свечей).
Это значит, что произошло много событий, и рынок был очень волатильный. Высокая волатильность – это именно то условие, при котором крупные участники рынка имеют возможность развернуть свои позиции. В данном случае можно предположить, что они продавали остатки лонгов тем покупателям, которые верили в рост цены свыше $62k. Обратите внимание на плотность около $62k – это “счастливчики”, которые не смогли больше терпеть рост цены и решились купить на самой вершине. Свеча №5 имеет длинный нижний хвост, на котором сконцентрировано большое количество кластеров. Из этого можно сделать вывод, что баланс спроса и предложения выталкивает цену вверх от уровня поддержки 50,000 долларов.
Свеча №4 сформировала лишь ложный пробой уровня $30k, после чего цена закрылась вблизи максимума – вряд ли медведи могут занести этот бар в актив. Свечу №2 можно описать как попытку медведей снизить цену и атаковать уровень $30k, которая потерпела неудачу. Цена опустилась всего лишь ниже минимумов двух недель, активировала стоп-лоссы около $32,5k (заметно по небольшой красной выпуклости на кластерах) и закрылась на вершине.
Leave a Reply